José Luis López

DERIVADOS EXÓTICOS

Posted on: noviembre 6, 2009

Por  Pablo Fernández  (IESE-CIIF)

INDICE
1. Introducción
1.1. Descripción del precio de la acción
1.2. Valoración de instrumentos derivados
2. Derivados exóticos
3. Opciones digitales
3.1. Opción digital pura o pulso
3.1.1. Pulso call
3.1.2. Pulso put
3.1.3. Opción rango
3.2. Opción sobre el subyacente
3.3. Opción sobre otro activo
3.4. Opción digital correlacionada
3.5. Opción con pago diferido
4. Opciones con valor dependiente de la trayectoria del subyacente.
4.1. Opciones “lookback”
4.1.1. Call “lookback” (subyacente)
4.1.2. Put “lookback” (subyacente)
4.1.3. Call “lookback” (precio de ejercicio)
4.1.4. Put “lookback” (precio de ejercicio)
4.1.5. Opción MAXIMIN
4.2. Opciones asiáticas.
4.3. Opciones pseudo-asiáticas
4.4. Opciones asiáticas geométricas
4.5. Opciones barrera o condicionales.
4.6. Valoración de opciones dependientes de la trayectoria por el método binomial
4.7. Opciones cuyo precio de ejercicio es el subyacente antes del ejercicio.
4.8. Opciones “Boom” y “Crash”.
5. Opciones sobre opciones
5.1. Call sobre call
5.2. Put sobre call
5.3. Call sobre put
5.4. Put sobre put
5.5. Call sobre call o put
6. Opciones que dependen de varios subyacentes
6.1. Opción de cambiar un activo por otro
6.2. Opciones sobre el mejor o el peor de dos precios
6.3. Opciones sobre el producto de dos precios
7. Otras opciones exóticas
8. Forwards exóticos
8.1. Forward prorrogable
8.2. Contrato forward flexible
8.3. Forward con precio variable
9. Contrato de futuros exótico
Anexo 1. Función normal bivariante estándar
Anexo 2. Cálculo del valor de opciones europeas ordinarias (fórmula de Black y Scholes) por el
procedimiento de las martingalas.
Anexo 3. Teoría de valoración de activos por el procedimiento de las martingalas.
Referencias

 

Derivados exóticos (descargar)

2 comentarios para "DERIVADOS EXÓTICOS"

Fascinante trabajo el de este profesor de IESE y genial tu amabilidad de colgarlo en el blog.

Creo que vale la pena colgarlo en mi blog por lo completo que és ya que puede ser de ayuda.
Te agradezco tu comentario

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